Aktuelle Fragen in der Gesamtbanksteuerung

Seminar (ST0622-019)

Diese Veranstaltung richtet sich an:

Führungskräfte und Spezialisten

Diskussion und Erfahrungsaustausch zu aktuellen Themen

Besonders für Führungskräfte und Spezialisten, die im Bereich der Gesamtbanksteuerung tätig sind, ist es wichtig, sich auf dem neuesten Stand der aktuellen Entwicklung, sei es vonseiten der Aufsicht oder auch vonseiten des Marktes, zu halten.


Daher greifen wir im Rahmen dieser Veranstaltung aktuelle Themen und Trends auf, die aktuell die Gesamtbanksteuerung beeinflusst.

 

  • Aktuelles rund um die Risikotragfähigkeit / ICAAP
    • Austausch der aktuellen Umsetzungserfahrungen (Methodik, konkret Ableitung von Limiten, Einbindung in Strategie, Angemessenheit und RHB…)
    • Stresstestprogramm – basierend auf dem Stresstestfachkonzept der parcIT – Austausch von Erfahrungen und Diskussion einer praktischen Umsetzung (zu den einzelnen Risikoarten siehe auch nächste Punkte)
    • PWB – neue Handhabung des IDW-RS BFA 7 und die Auswirkungen auf die Banksteuerung
  • Aktuelles rund um die RWA’s
    • Simulationstool CP | Basel IV
      • Überblick über die fachlichen Veränderungen durch Basel IV
      • Praktische Erkenntnisse aus über 40 Basel IV-Simulationen
    • Berücksichtigung im Pricing
      • Kurzer Überblick über die Auswirkungen von Basel IV auf die Kalkulation von Einzelgeschäften bzgl. der notwendigen Unterlegung mit ökonomischem Eigenkapital bzw. regulatorischen Eigenmitteln
  • Aktuelles rund um Adressrisiken
    • Kreditrisiko Kundengeschäft
      • Validierungsergebnisse der parcIT
      • Integration von LGDs in die Risikoprämienkalkulation ab der VR-Control-Version 6.5b
      • Ausblick auf das VR-Rating Firmenkunden 2.0
    • Kreditrisiko Eigengeschäft
      • Validierungsergebnisse der parcIT
      • Aktuelle Entwicklungen rund um KPM-EG (Parameter, CLNs, Abbildung von Konzernen)
    • Stresstests
      • Umsetzung des Stresstest-Programms der parcIT im Kunden- und Eigengeschäft
  • Aktuelles rund um die Liquiditätsrisiken
    • Überblick der Liquiditätsplanung als Konkretisierung der mittelfristigen Planung (Planungsbestandteile, Überblick der aufsichtlichen Anforderungen bzw. Rahmenbedingungen)
      • Simulation von liquiditätsrelevanten Kennzahlen (LCR und ÜLH)
      • Der Fokus liegt auf der Planung der mengenorientierten Liquiditätsausstattung
    • Austausch zur Ausgestaltung von Liquiditäts-Stressszenarien
      • Mögliche Szenarien (nicht Parameter) des marktweiten-, institutsindividuellen- und der kombinierten Stressszenarios
  • Aktuelles rund um Implizite Optionen
    • Überblick und Charakteristik von Kundenwahlrechten, Relevanz, Entwicklung des Produktspektrums, Auswirkungen der Optionen, aufsichtliche Anforderungen, Differenzierung des Ausübungsverhaltens, Einbindung in die Risikosteuerung
    • Austausch zu den aktuellen Verfahren & Modellen zur Abbildung der Optionen in VR-Control
    • Möglichkeiten zur Parameterableitung & Produktgestaltung


Ihr Nutzen:

  • Sie erweitern Ihr Wissen rund um die Themen der Banksteuerung, um die aktuell, relevanten Herausforderungen.
  • Sie profitieren vom überregionalen Erfahrungsaustausch mit Ihren Kollegen aus anderen Häusern.
  • Sie haben die Gelegenheit mit Referenten, Bankpraktikern sowie Beratern aktuelle Themen zu diskutieren und daraus neue Impulse für Ihre Steuerungspraxis abzuleiten.

 

Ihre Dozenten:

Beate Strohbach, CP Consultingpartner AG

Friedrich Feuerschütz, CP Consultingpartner AG

David Schulze Wintzler, CP Consultingpartner AG

Julia Roels, CP Consultingpartner AG

Jürgen Becker, CP Consultingpartner AG

Claus Wagner, Union Investment Institutional GmbH

Raffaele Parise, Union Investment Institutional GmbH